19025 Vorlesung

SoSe 13: Stochastik II: Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen

Ehrhard Behrends

Kommentar

Inhalt 1. Maß- und Integrationstheorie 2. Grenzwertsätze auf maßtheoretischer Grundlage 3. Stochastische Prozesse 4. Ergodentheorie für Markov-Prozesse 5. Markov-Ketten-Monte-Carlo (MCMC) 6. Martingale Voraussetzungen Stochastik I, Analysis I und II Literatur [1] K. Chung: Markov chains with stationary transition probabilities, Springer, Berlin, 1960. [2] J. Elstrodt: Maß- und Integrationstheorie (4. Aufl.), Springer, Berlin 2005. [3] S.P. Meyn, R.L. Tweedie: Markov Chains and Stochastic Stability, Springer, London, 1994. [4] H. Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie (4. Aufl.), de Gruyter, Berlin, 1991 Schließen

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