19206911 Seminar

WiSe 14/15: Theorie großer Abweichungen und ihre Anwendungen

Carsten Hartmann, Robert Patterson

Hinweise für Studierende

Zielgruppe: Studierende ab dem 4. Semester mit Interesse an Stoc hastik und Numerik>br> Prüfungsleistung: Seminarvortrag

Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen

Voraussetzungen: Stochastik 1-II, Analysis I-III
Es wird empfohlen, die parallel laufende Vorlesung "Theorie großer Abweichungen" (Di 16-18) zu besuchen.

Kommentar

Inhalt:

Ziel des Seminars ist es, die wichtigsten Prinzipien und Techniken hinter der Theorie großer Abweichungen aus einer Anwendungsperspektive zu beleuchten. Eine Auswahl an möglichen Themen ist:
  • Grundlegende Techniken und allgemeine Prinzipien großer Abweichungen
  • Ruinwahrscheinlichkeiten (Cramérr-Lundberg-Modell)
  • Importance Sampling von seltenen Ereignissen
  • Warteschlangen und Zuverlässigkeitsmodelle
  • Kreditbewertungen und Risikomanagement
  • Fluktuationstheoreme der statistischen Physik
  • Große Abweichungen in Vielteilchensystemen (thermodynamische Grenzwerte)
  • Relative Entropien und Anwendungen in der Codierungstheorie
  • Hypothesentests
  • Optimale Regelungstheorie und Viskositätenlösungen
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Literaturhinweise

Literatur:
  1. Richard S. Ellis. Entropy, Large Deviations and Statistical Mechanics. Springer, 1985.
  2. James A. Bucklew. Large deviation techniques in decision, simulation, and estimation. John Wiley & Sons, 1990.
  3. Juyen Pham. Some applications and methods of large deviations in finance and insurance. Lecture notes, Institut Henri Poincaré, Paris 2007.
  4. Hugo Touchette. The large deviation approach to statistical mechanics, Phys. Rep. 478, 1-69, 2009
Die angegebene Literatur gibt einen Überblick über die Themen des Seminars, weitere Literatur wird in der Vorbesprechung bekanntgegen. Daneben gibt es in der Fachbereichsbibliothek einen umfangreichen Handapparat zur Stochastik. Schließen

16 Termine

Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung

Mo, 13.10.2014 14:00 - 16:00

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Mo, 20.10.2014 14:00 - 16:00

Dozenten:
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Mo, 27.10.2014 14:00 - 16:00

Dozenten:
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Räume:
SR 005/A3 Seminarraum (Arnimallee 3-5)

Mo, 03.11.2014 14:00 - 16:00

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 005/A3 Seminarraum (Arnimallee 3-5)

Mo, 10.11.2014 14:00 - 16:00

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Prof. Dr. Carsten Hartmann

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SR 005/A3 Seminarraum (Arnimallee 3-5)

Mo, 17.11.2014 14:00 - 16:00

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SR 005/A3 Seminarraum (Arnimallee 3-5)

Mo, 24.11.2014 14:00 - 16:00

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Mo, 08.12.2014 14:00 - 16:00

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Mo, 15.12.2014 14:00 - 16:00

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Mo, 05.01.2015 14:00 - 16:00

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Mo, 12.01.2015 14:00 - 16:00

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Mo, 19.01.2015 14:00 - 16:00

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Mo, 26.01.2015 14:00 - 16:00

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Mo, 02.02.2015 14:00 - 16:00

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Mo, 09.02.2015 14:00 - 16:00

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SR 005/A3 Seminarraum (Arnimallee 3-5)

Studienfächer A-Z