19207501
Vorlesung
WiSe 14/15: Theory of Large Deviations
Robert Patterson, Carsten Hartmann
Hinweise für Studierende
Prüfungsleistung: Klausur
Klausurtermin: Di, 10.02.2015, 16-18 Uhr
Klausurtermin: Di, 10.02.2015, 16-18 Uhr
Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen
Stochastik I-II, Analysis I-III
Kommentar
Inhalt:
Die Vorlesung wird einen Überblick über die folgenden Themen geben:
Die Vorlesung wird einen Überblick über die folgenden Themen geben:
- Abstrakte Prinzipien großer Abweichungen (Ratenfunktion, Kontraktionsprinzip)
- Große Abweichungen für Summen (Cramér- und Sanov-Theorem)
- Große Abweichungen für abhängige Zufallsvariable (Gärtner-Ellis-Theorem)
- Varadhans Integral-Lemma, Methode von Laplace
- Große Abweichungen für Brownsche Pfade (Schilder-Theorem, Wentzell-Freidlin-Theorie)
Literaturhinweise
Literatur:
- Richard S. Ellis. Entropy, Large Deviations and Statistical Mechanics. Springer, 1985.
- Amir Dembo, Ofer Zeitouni. Large Deviations Techniques and Applications. Springer, 2010.
- Wolfgang König. Große Abweichungen, Techniken und Anwendungen. Vorlesungsskript, Universität Leipzig, 2006 (online: http://www.wias-berlin.de/people/koenig/www/GA.pdf.)
- S. R. Srinivasa Varadhan. Special invited paper: Large deviations. Ann. Probab. 36,397-419, 2008.
16 Termine
Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung
Di, 14.10.2014 16:00 - 18:00
Di, 21.10.2014 16:00 - 18:00
Di, 28.10.2014 16:00 - 18:00
Di, 04.11.2014 16:00 - 18:00
Di, 11.11.2014 16:00 - 18:00
Di, 18.11.2014 16:00 - 18:00
Di, 25.11.2014 16:00 - 18:00
Di, 02.12.2014 16:00 - 18:00
Di, 09.12.2014 16:00 - 18:00
Di, 16.12.2014 16:00 - 18:00
Di, 06.01.2015 16:00 - 18:00
Di, 13.01.2015 16:00 - 18:00
Di, 20.01.2015 16:00 - 18:00
Di, 27.01.2015 16:00 - 18:00
Di, 03.02.2015 16:00 - 18:00
Di, 10.02.2015 16:00 - 18:00