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SoSe 22: Univariate Time Series Analysis (V)

Till Strohsal

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Univariate Zeitreihenanalyse

Vorlesung / Übung (Blockkurs) in englischer Sprache

Leistungspunkte 6 LP

Studienabschnitt im Masterstudiengang Economics: Schwerpunktbereich Quantitative Analyse

Statistics: Vertiefungsgebiet Ökonometrie

Zeit und Ort

Die Vorlesung und Übung finden als Blockveranstaltung statt.

Vorlesung: 25.4. (HS 108a) / 26.4. (HS 102) / 28.4. (HS 108a) / 29.4. (HS 108a) / 3.5. (HS 102) / 9.5. (HS 102), jeweils 8:30 - 12:00 Uhr.

Übung: 27.4. (HS 108a), 8:30 - 12:00 / 2.5. (HS 108a), 12:00 - 16:00 / 4.5. (HS 108a), 8:30 - 12:00.

Voraussetzungen

Die vorangehende Absolvierung des Moduls "Ökonometrische Analyse" wird empfohlen.

Modulprüfung

Abschlussklausur über 120 Minuten.

Qualifikationsziele

Die Studentinnen und Studenten kennen die wesentlichen Methoden zur Analyse von Zeitreihen sowie fortgeschrittene Verfahren, die es erlauben, univariate Zeitreihen zu modellieren und zu prognostizieren. Damit sind sie in der Lage, empirische Studien, die auf Zeitreihendaten basieren, kritisch zu beurteilen und eigenständige Untersuchungen durchzuführen.

Inhalt

• ARMA Prozesse

• Spektralanalyse

• Zeitvariierende Volatilität

• Persistenz

• Kointegration

Literatur

• Kirchgässner, G., J. Wolters und U. Hassler (2013): Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer-Verlag.

• Lütkepohl, H. (2007): New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.

• Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press.