19207501
Lecture
WiSe 14/15: Theory of Large Deviations
Robert Patterson, Carsten Hartmann
Information for students
Prüfungsleistung: Klausur
Klausurtermin: Di, 10.02.2015, 16-18 Uhr
Klausurtermin: Di, 10.02.2015, 16-18 Uhr
Additional information / Pre-requisites
Stochastik I-II, Analysis I-III
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Inhalt:
Die Vorlesung wird einen Überblick über die folgenden Themen geben:
Die Vorlesung wird einen Überblick über die folgenden Themen geben:
- Abstrakte Prinzipien großer Abweichungen (Ratenfunktion, Kontraktionsprinzip)
- Große Abweichungen für Summen (Cramér- und Sanov-Theorem)
- Große Abweichungen für abhängige Zufallsvariable (Gärtner-Ellis-Theorem)
- Varadhans Integral-Lemma, Methode von Laplace
- Große Abweichungen für Brownsche Pfade (Schilder-Theorem, Wentzell-Freidlin-Theorie)
Suggested reading
Literatur:
- Richard S. Ellis. Entropy, Large Deviations and Statistical Mechanics. Springer, 1985.
- Amir Dembo, Ofer Zeitouni. Large Deviations Techniques and Applications. Springer, 2010.
- Wolfgang König. Große Abweichungen, Techniken und Anwendungen. Vorlesungsskript, Universität Leipzig, 2006 (online: http://www.wias-berlin.de/people/koenig/www/GA.pdf.)
- S. R. Srinivasa Varadhan. Special invited paper: Large deviations. Ann. Probab. 36,397-419, 2008.
16 Class schedule
Regular appointments
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Tue, 2014-10-28 16:00 - 18:00
Tue, 2014-11-04 16:00 - 18:00
Tue, 2014-11-11 16:00 - 18:00
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Tue, 2014-12-16 16:00 - 18:00
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Tue, 2015-01-27 16:00 - 18:00
Tue, 2015-02-03 16:00 - 18:00
Tue, 2015-02-10 16:00 - 18:00