19212511
Seminar
WiSe 16/17: Seminar zur Stochastik
Felix Höfling
Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen
Erstes Treffen Mittwoch, 19.10. 14:00, R. 108/109, 1. OG, Arnimallee 6. Weitere Termine nach Absprache.
Voraussetzungen: Stochastik I, Analysis I-II
Kommentar
Selected topics on stochastic processes with applications in natural sciences and finance.
Possible subjects for seminar talks are:
- Lévy processes
- Linear filtering problem
- Feynman-Kac formula
- Random time change
- Girsanov theorem
- Bayesian inference
- Stochastic enzyme kinetics
- Random resistor networks
- Boltzmann's H-theorem
- Zwanzig-Mori projection formalism
- Fluctuation theorems
- Geometric Brownian motion
- Stochastic control
- Optimal stopping
- Black-Scholes formula
Literaturhinweise
Literaturliste wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.