Vorlesungsverzeichnis

19208001

WiSe 19/20: Stochastische Analysis

Nicolas Perkowski

Kommentar

Die stochastische Analysis befasst sich mit stochastischen Prozessen in stetiger Zeit. In dieser Vorlesung werden wir unter anderem die folgenden Themen behandeln:

Gauss-Prozesse; Konstruktion und Eigenschaften der Brownschen Bewegung; Filtrationen und Stoppzeiten; zeitstetige Martingale; stetige Semimartingale; quadratische Variation; stochastische Integration; Ito-Formel; Satz von Girsanov und Maßwechsel; Zeitreparametrisierung; Martingaldarstellung; stochastische Differentialgleichungen und Diffusionsprozesse; Verbindung zu partiellen Differentialgleichungen

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32 Termine

Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung

Di, 08:00 - 10:00 Stochastik III 16 Termine

Di, 15.10.2019 08:00 - 10:00

Stochastik III

Dozenten:
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T9/049 Seminarraum (Takustr. 9)

Di, 22.10.2019 08:00 - 10:00

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Di, 05.11.2019 08:00 - 10:00

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Mi, 08:00 - 10:00 Stochastik III 16 Termine

Mi, 16.10.2019 08:00 - 10:00

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Ort: Di T9/049 Seminarraum (Takustr. 9), Mi A6/SR 031 Seminarraum (Arnimallee 6)

Zeit: Di 08:00-10:00, Mi 08:00-10:00

Erster Termin: 15.10.2019

Unterrichtssprache: Englisch

SWS: 4

Teilnehmerzahl: 50

Platzbeschränkung: Ja

Teilnahmepflicht: Nein

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