WiSe 20/21: Stochastik III
Nicolas Perkowski
Kommentar
Inhalt:
Die stochastische Analysis befasst sich mit stochastischen Prozessen in stetiger Zeit. In dieser Vorlesung werden wir unter anderem die folgenden Themen behandeln:
Gauss-Prozesse; Konstruktion und Eigenschaften der Brownschen Bewegung; Filtrationen und Stoppzeiten; zeitstetige Martingale; stetige Semimartingale; quadratische Variation; stochastische Integration; Ito-Formel; Satz von Girsanov und Maßwechsel; Zeitreparametrisierung; Martingaldarstellung; stochastische Differentialgleichungen und Diffusionsprozesse; Verbindung zu partiellen Differentialgleichungen
Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Vorlesung 19208001 Stochastik III.
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Literatur wird in der Vorlesung angegeben.
Literature will be given in the lecture and there will be Lecture Notes.
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