Vorlesungsverzeichnis

19208001

WiSe 21/22: Stochastik III

Felix Höfling

Kommentar

Die stochastische Analysis befasst sich mit stochastischen Prozessen in stetiger Zeit. In dieser Vorlesung werden wir unter anderem die folgenden Themen behandeln:

Gauss-Prozesse; Konstruktion und Eigenschaften der Brownschen Bewegung; Filtrationen und Stoppzeiten; zeitstetige Martingale; stetige Semimartingale; quadratische Variation; stochastische Integration; Ito-Formel; Satz von Girsanov und Maßwechsel; Zeitreparametrisierung; Martingaldarstellung; stochastische Differentialgleichungen und Diffusionsprozesse; Verbindung zu partiellen Differentialgleichungen.

Weitere Informationen zur Vorlesung und dem Übungsbetrieb auf Blackboard: https://lms.fu-berlin.de (Probability Theory III)

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34 Termine

Zusätzliche Termine

Fr, 08.04.2022 10:00 - 11:00

Prüfung

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Univ.-Prof. Dr. Felix Höfling

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Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung

Mi, 12:00 - 14:00 Stochastik III (Serientermin 1) 16 Termine

Mi, 20.10.2021 12:00 - 14:00

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Stochastik III (Serientermin 2)

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Do, 28.10.2021 14:00 - 16:00

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Do, 11.11.2021 14:00 - 16:00

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Do, 25.11.2021 14:00 - 16:00

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Do, 13.01.2022 14:00 - 16:00

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Do, 14:00 - 17:00 Stochastik III (Prüfung) 2 Termine

Do, 03.03.2022 14:00 - 17:00

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Do, 10.03.2022 14:00 - 17:00

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Ort: A6/SR 032 Seminarraum (Arnimallee 6)

Zeit: Mi 12:00-14:00, Do 14:00-16:00, zusätzliche Termine siehe LV-Details

Erster Termin: 20.10.2021

Unterrichtssprache: Englisch

SWS: 4

Teilnehmerzahl: 50

Platzbeschränkung: Ja

Teilnahmepflicht: Nein

Fachsemester: 0

Module zu dieser LV: