WiSe 21/22: Masterseminar Stochastik “Stochastische Filtertheorie"
Péter Koltai
Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen
Voraussetzungen:
Stochastik I und II. Zielgruppe: BMS Studierende, Masterstudierende oder fortgeschrittene Bachelorstudierende.
Kommentar
Inhalt: Das Seminar behandelt fortgeschrittene Themen der Stochastik.
Das Ziel bei der Filterung ist es, den aktuellen Zustand eines (möglicherweise zufälligen) dynamischen Systems bei dynamischen, verrauschten Messungen zu schätzen, d. h. das Beobachtungsrauschen herauszufiltern. Wir werden klassische und moderne mathematische Methoden besprechen, beginnend mit dem Kalman-Filter, der bei den Apollo-Missionen in den 1960er Jahren eingesetzt wurde. Insbesondere werden wir uns mit den Herausforderungen und Eigenschaften verschiedener Filter beschäftigen. Unter anderem werden wir die folgenden Themen behandeln:
- Kalman-Filter
- Erweiterter / Ensemble-Kalman-Filter
- Partikelfilter & Markov-Kette Monte Carlo
- Fluch der Dimension
- Robustheit von Filtern
- Ergodische Filter, Langzeitstabilität
Auf der Homepage finden Sie nähere Informationen des Forschungsseminars.
SchließenLiteraturhinweise
Literatur wir in der Vorbesprechung bekanntgegeben.
Literature will be announced in the preliminary discussion
16 Termine
Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung