Vorlesungsverzeichnis

19025

SoSe 14: Stochastik II

Carsten Hartmann

Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen

Zielgruppe

Studierende ab dem 4. Semester

Voraussetzungen

Stochastik I, Analysis I und II

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Kommentar

Inhalt

Grundlagen der Maß- und Integrationstheorie: Lebesgue-Integral, Wahrscheinklichkeitsmaße
Schwache Konvergenz: charakteristische Funktionen, momenterzeugende Funktionen
Summen unabhängiger Zufallsvariable: Grenzwertsätze, Anwendungen (Konvergenzraten, große Abweichungen, Monte-Carlo-Integration)
Abhängige Zufallsvariable: bedingte Wahrscheinlichkeit, bedingter Erwartungswert, Anwendungen (Markovketten, Stoppzeiten/Wiederkehrzeiten)
Theorie der Markovkette: Klassifikation, stationäre Verteilung, Ergodentheorie, Anwendung (Markov-Ketten-Monte-Carlo)
Martingale: Filtrationen, Martingalkonvergenz, Anwendungen (optimales Stoppen, Aktienoptionsbewertungen)

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Literaturhinweise

Literatur

In der Mathebibliothek gibt es einen umfangreichen Handapparat zur Stochastik.

H. Bauer. Wahrscheinlichkeitstheorie. De Gruyter, Berlin 1991.
K. Chung. markov chains with stationary transition probabilities. Springer, Berlin, 1960.
J. Elstrodt. Maß- und Integrationstheorie. Springer, Berlin 2005.
D. Meintrup, S. Schäffler. Stochastik: Theorie und Anwendungen. Springer, Berlin, 2005.

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25 Termine

Zusätzliche Termine

Do, 10.07.2014 10:00 - 12:00

Klausur

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
HFB/A Hörsaal (Garystr. 35-37)

Mi, 08.10.2014 10:00 - 12:00

Nachklausur

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 032/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung

Di, 12:00 - 14:00 Stochastik II 14 Termine

Di, 15.04.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 22.04.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 29.04.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 06.05.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 13.05.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 20.05.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 27.05.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 03.06.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 10.06.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 17.06.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 24.06.2014 12:00 - 14:00

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Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 01.07.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 08.07.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Di, 15.07.2014 12:00 - 14:00

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Do, 12:00 - 14:00 Stochastik II 11 Termine

Do, 17.04.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
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Räume:
SR 025/026/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 24.04.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 025/026/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 08.05.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 025/026/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 15.05.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
Prof. Dr. Carsten Hartmann

Räume:
SR 025/026/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 22.05.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

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Räume:
SR 025/026/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 05.06.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

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Do, 12.06.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

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Räume:
SR 025/026/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 19.06.2014 12:00 - 14:00

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Räume:
SR 025/026/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 26.06.2014 12:00 - 14:00

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Räume:
SR 025/026/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 03.07.2014 12:00 - 14:00

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SR 025/026/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 10.07.2014 12:00 - 14:00

Stochastik II

Dozenten:
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Räume:
SR 025/026/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

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Ort: SR 007/008/A6 Seminarraum (Arnimallee 6)

Zeit: Di 12:00-14:00, Do 12:00-14:00, zusätzliche Termine siehe LV-Details

Erster Termin: 15.04.2014

Unterrichtssprache: Deutsch

SWS: 4

Credits: 10 (für Austausch-studierende)

Teilnehmerzahl: 60

Platzbeschränkung: Ja

Teilnahmepflicht: Nein

Module zu dieser LV: