Dozenten

Vorlesung (englisch): PD Dr. Till Strohsal

Übung (englisch, Blockkurs): Elias Wolf

Anrechenbarkeit: 6 LP

Studienabschnitt im Masterstudiengang Economics: Schwerpunktbereich Quantitative Analyse

Statistics: Vertiefungsgebiet Ökonometrie

Termine

Die Vorlesung und Übung finden in einem Hybrid-Format statt. Die Inhalte der Veranstaltung werden als Videos zur Verfügung gestellt. Zu Beginn der Veranstaltung und am Ende werden jeweils ein Präsenztermin angeboten. Während der Veranstaltung werden auf Anfrage Sprechstunden per Videokonferenz angeboten.

Nähere Informationen zu den Präsenzterminen, Sprechstunden und Material finden Sie im Blackboard.

Voraussetzungen

Die vorangehende Absolvierung des Moduls "Ökonometrische Analyse" wird empfohlen.

Qualifikationsziele

Die Studentinnen und Studenten kennen die wesentlichen Methoden zur Analyse von Zeitreihen sowie fortgeschrittene Verfahren, die es erlauben, univariate Zeitreihen zu modellieren und zu prognostizieren. Damit sind sie in der Lage, empirische Studien, die auf Zeitreihendaten basieren, kritisch zu beurteilen und eigenständige Untersuchungen durchzuführen.

Inhalt

• ARMA Prozesse
• Spektralanalyse
• Zeitvariierende Volatilität
• Persistenz
• Kointegration

Prüfungsleistung

Abschlussklausur über 120 Minuten.

Kirchgässner, G., J. Wolters und U. Hassler (2013): Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer-Verlag.

Enders, W. (2004): Applied Econometric Time Series, Wiley & Sons.

Lütkepohl, H. (2007): New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.

Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press.