19057
Vorlesung
WiSe 12/13: Numerik IVc: Numerik stochastischer Prozesse
Carsten Hartmann;Stefanie Winkelmann
Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen
Ein auf der Vorlesung aufbauendes Seminar wird im SS 2013 angeboten
Kommentar
Inhalt Die Vorlesung gibt einen Überblick über die folgenden Themen: ● Numerik von stochastischen Differentialgleichungen ● Markov-Kontrolltheorie und Filterung stochastischer Prozesse ● Markovketten-Monte-Carlo (im Rd und im Funktionenraum) ● Ausgewählte Aspekte der Modellierung zufälliger Prozesse Zielgruppe Studierende mit Interesse an Numerik und Stochastik Voraussetzungen Stochastik I & II sowie Numerik I & II Literatur [1] L. Arnold: Stochastische Differentialgleichungen: Theorie und Anwendung, John Wiley & Sons, 1973. [2] P. Brémaud: Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues, Springer, New York, 2010 [3] J.S. Liu: Monte Carlo Strategies in Scientific Computing, Springer, New York, 2001 [4] B. Oksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, Springer, Berlin, 2003 [5] E. Kloeden und E. Platen: The Numerical Solution of Stochastic Differential Equations: Springer, Berlin, 1992 Schließen
16 Termine
Zusätzliche Termine
Mi, 08.05.2013 12:00 - 14:00Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung
Di, 16.10.2012 12:00 - 14:00
Di, 23.10.2012 12:00 - 14:00
Di, 30.10.2012 12:00 - 14:00
Di, 06.11.2012 12:00 - 14:00
Di, 13.11.2012 12:00 - 14:00
Di, 20.11.2012 12:00 - 14:00
Di, 27.11.2012 12:00 - 14:00
Di, 04.12.2012 12:00 - 14:00
Di, 11.12.2012 12:00 - 14:00
Di, 18.12.2012 12:00 - 14:00
Di, 08.01.2013 12:00 - 14:00
Di, 15.01.2013 12:00 - 14:00
Di, 22.01.2013 12:00 - 14:00
Di, 29.01.2013 12:00 - 14:00
Di, 05.02.2013 12:00 - 14:00
Di, 12.02.2013 12:00 - 14:00