19057
Lecture
WiSe 12/13: Numerik IVc: Numerik stochastischer Prozesse
Carsten Hartmann;Stefanie Winkelmann
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Ein auf der Vorlesung aufbauendes Seminar wird im SS 2013 angeboten
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Inhalt Die Vorlesung gibt einen Überblick über die folgenden Themen: ● Numerik von stochastischen Differentialgleichungen ● Markov-Kontrolltheorie und Filterung stochastischer Prozesse ● Markovketten-Monte-Carlo (im Rd und im Funktionenraum) ● Ausgewählte Aspekte der Modellierung zufälliger Prozesse Zielgruppe Studierende mit Interesse an Numerik und Stochastik Voraussetzungen Stochastik I & II sowie Numerik I & II Literatur [1] L. Arnold: Stochastische Differentialgleichungen: Theorie und Anwendung, John Wiley & Sons, 1973. [2] P. Brémaud: Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues, Springer, New York, 2010 [3] J.S. Liu: Monte Carlo Strategies in Scientific Computing, Springer, New York, 2001 [4] B. Oksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, Springer, Berlin, 2003 [5] E. Kloeden und E. Platen: The Numerical Solution of Stochastic Differential Equations: Springer, Berlin, 1992 close
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